Размер позиции


Неопытные трейдеры часто открывают позиции со случайным размером – они могут открыть позицию больше или меньше в зависимости от того, что они чувствуют или насколько они уверены. Данный метод не является правильным способом для выбора размера позиции. Также некоторые трейдеры определяют одинаковый размер позиций, независимо от того, какая ситуация на рынке, что произойдет в долгосрочной перспективе и др.

Выбор правильного размера позиции

Давайте рассмотрим факторы, которые объективным образом повлияют на выбор размера позиции.
Нужно задать себе два вопроса, на которые необходимо ответить, прежде чем определить подходящий размер сделки:

  • Какой процент риска от каждой сделки я готов принять?
  • Какой уровень стоп-лосса выбрать?

Процент риска

Мы рекомендуем ограничить размер риска интервалом 1-3% от капитала торгового счета. Большинство неопытных трейдеров пренебрегают этим правилом. Также рекомендуется завести торговый журнал, в котором будет информация о текущем торговом капитале и размерах риска в каждой из сделок.

Уровень стоп-лосса

Важно учитывать уровень стоп-лосса. Стоп-лоссы устанавливаются в зависимости от условий торговли и выбора торговой стратегии и плана. Это тема отдельной статьи.

Формула для расчета правильного размера позиции

Данная формула поможет рассчитать правильный размер для каждой позиции в торговле.

Размер позиции (в стандартных лотах) = (Размер счета × процент риска) ÷ (уровень Стоп-лосса в пунктах × 10)

Используем пример:

Размер счета = 1 000$

Процент риска = 2%

Уровень Стоп-лосс = 20 пунктов

Подставляем в формулу:

(1 000$ × 2%) ÷ (20 пунктов × 10) = 20$ / 200 пунктов = 0,1 стандартного лота.

Также размер позиции можно рассчитать исходя из денежного размера, а не процента риска:

Размер позиции (в стандартных лотах) = (Размер риска) ÷ (уровень Стоп-лосса в пунктах × 10)

Данная формула чаще всего используется для торговых счетов с большим размером депозита, где использование процента риска нецелесообразно.

Использование дневных стоп-уровней

Еще одним вариантом расчета размера позиции являются дневные стоп-уровни, данный метод больше подходит для более опытных трейдеров, активных в течение дня. Дневной стоп-уровень означает, что трейдеру необходимо установить определенную максимальную сумму денег, которую он может позволить потерять в день (неделю или месяц). Если трейдер теряет данное количество капитала (или более) – все позиции будут закрыты до конца выбранного периода (дня, недели или месяца).

Для опытных трейдеров, дневной стоп-уровень может быть приблизительно равен их средней ежедневной доходности. Например, если в среднем трейдер зарабатывает 100$ в день, то он должен установить стоп-лосс близкий к этому числу. Это значит, что потери за день не смогут превысить прибыль за более чем один средний торговый день. Данный метод также может быть адаптирован для стоп-уровня по итогам нескольких дней, недели или месяца.

Метод стоп-уровней позволяет проявлять большую свободу в быстром принятии решений относительно выбора размера позиции, а также контролировать общий риск.

Начинающий трейдер с небольшим опытом торговли может адаптировать метод дневных стоп-уровней в сочетании с методом, представленным в начале статьи.


Вывод
Определение правильного размера позиции перед входом в рынок может оказать весьма положительное влияние на ваши результаты торговли. Для выбора правильного размера позиции необходимо знать ваш уровень стоп-лосса, а также процент или сумму риска от вашего торгового счета. После того, как вы определите их, можно, в соответствии с формулой, вычислить наиболее верный размер торговой позиции.

comments powered by HyperComments